O que você está procurando?

Digite abaixo o que você está buscando que iremos lhe direcionar da melhor forma possível para um de nossos produtos, servições ou informações.

Gerenciamento Centralizado de Riscos e de Capital

A gestão integrada de riscos e de capital da Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus é realizada de forma centralizada pelo Sicoob Confederação, abrangendo, no mínimo, os riscos de crédito, mercado, liquidez, operacional, socioambiental, continuidade de negócios e de gerenciamento de capital.
A política institucional de gestão integrada de riscos e de capital, bem como as diretrizes de gerenciamento dos riscos e de capital são aprovados pelo Conselho de Administração do Sicoob Confederação.
A estrutura centralizada de gerenciamento de riscos e de capital é compatível com a natureza das operações e à complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição aos riscos das entidades do Sicoob.
Em cumprimento à Resolução CMN 4.557/2017, encontra-se disponível no sítio do Sicoob (www.sicoob.com.br) relatório descritivo da estrutura de gerenciamento de riscos e da estrutura de gerenciamento de capital.

  • O processo de gerenciamento do risco operacional consiste na avaliação qualitativa dos riscos por meio das etapas de identificação, avaliação, tratamento, testes de avaliação dos sistemas de controle, comunicação e informação.
    Os resultados desse processo são apresentados à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
    A metodologia de alocação de capital, para fins do Novo Acordo da Basileia, utilizada para determinação da parcela de risco operacional (RWAopad) é a Abordagem do Indicador Básico (BIA).

  • O gerenciamento do risco de mercado é o processo que visa quantificar a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pela Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus, e inclui o risco da variação das taxas de juros e dos preços de ações, para os instrumentos classificados na carteira de negociação (trading) e o risco da variação cambial e dos preços de mercadorias (commodities), para os instrumentos classificados na carteira de negociação ou na carteira bancária (banking).
    O processo de gerenciamento do risco de liquidez lida com a possibilidade de a cooperativa não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, incluindo as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas.

    No processo de gerenciamento do risco de mercado e da liquidez da Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus são realizados os seguintes procedimentos:
    a) utilização do VaR – Value at Risk para mensurar o risco de mercado das cooperativas;
    b) análise de descasamentos entre ativos e passivos para avaliação de impacto na margem financeira das cooperativas;
    c) definição de limite máximo para a exposição a risco de mercado;
    d) realização periódica de backtest do VaR das carteiras das cooperativas e dos modelos de cálculo de risco de mercado;
    e) definição de limite mínimo de liquidez para as cooperativas;
    f) projeção do fluxo de caixa das cooperativas para 90 (noventa) dias;
    g) diferentes cenários de simulação de perda em situações de stress.

  • O gerenciamento de risco de crédito da Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus objetiva garantir a aderência às normas vigentes, maximizar o uso do capital e minimizar os riscos envolvidos nos negócios de crédito por meio das boas práticas de gestão de riscos.
    Compete ao gestor centralizado (Sicoob Confederação) a padronização de processos, de metodologias de análises de risco de clientes e de operações, da criação e de manutenção de política única de risco de crédito para o Sicoob, além do monitoramento das carteiras de crédito das cooperativas.

  • O gerenciamento de capital é o processo contínuo de monitoramento e controle do capital, mantido pela Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus para fazer face aos riscos a que está exposta, visando atingir os objetivos estratégicos estabelecidos.

  • O gerenciamento do risco socioambiental da Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus consiste na identificação, classificação, avaliação e no tratamento dos riscos com possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de danos socioambientais.

  • A Gestão de Continuidade dos Negócios (GCN) é um processo abrangente de gestão que identifica ameaças potenciais de descontinuidade das operações de negócios para a organização e possíveis impactos, caso essas ameaças se concretizem.
    O Sicoob Confederação realiza Análise de Impacto (AIN) para identificar processos críticos sistêmicos, com objetivo de definir estratégias para continuidade desses processos e, assim, resguardar o negócio de interrupções prolongadas que possam ameaçar sua continuidade. O resultado da AIN é baseado nos impactos financeiro, legal e de imagem.
    São elaborados, anualmente, Planos de Continuidade de Negócios contendo os principais procedimentos a serem executados para manter as atividades em funcionamento em momentos de contingência. Os Planos de Continuidade de Negócios são classificados em: Plano de Continuidade Operacional (PCO) e Plano de Recuperação de Desastre (PRD).
    Anualmente são realizados testes nos Planos de Continuidade de Negócios para validar a efetividade.