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Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital

Resumo da Descrição da Estrutura de Gerenciamento de Riscos e de Capital do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob Ano 2012

  • As diretrizes para o gerenciamento do risco operacional encontram-se registradas na Política Institucional de Risco Operacional que foi aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração do Sicoob Confederação, entidade responsável por prestar os serviços de gestão centralizada do risco operacional para as entidades do Sicoob. O processo de gerenciamento do risco operacional consiste na avaliação qualitativa dos riscos por meio das etapas de identificação, avaliação, tratamento, testes de avaliação dos sistemas de controle, comunicação e informação. As perdas operacionais são comunicadas à Área de Riscos Não-Financeiros, Controles Internos e Compliance que interage com os gestores das áreas e identifica formalmente as causas, a adequação dos controles implementados e a necessidade de aprimoramento dos processos, inclusive com a inserção de novos controles. Os resultados são apresentados à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração. A metodologia de alocação de capital, para fins do Novo Acordo da Basileia, utilizada para determinação da parcela de risco operacional (RWAopad) é a Abordagem do Indicador Básico (BIA). Em cumprimento à Resolução CMN 3.380/2006, encontra-se disponível no sítio do Sicoob (www.sicoob.com.br) relatório descritivo da estrutura de gerenciamento do risco operacional.
  • O gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez da Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar os riscos de mercado e de liquidez, por meio das boas práticas de gestão de riscos, na forma instruída nas Resoluções CMN 3.464/2007 e 4.090/2012. Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN 3.464/2007 e o artigo 8 da Resolução CMN 4.090/2012, a Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus aderiu à estrutura única de gestão dos riscos de mercado e de liquidez do Sicoob, centralizada na Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. (Sicoob Confederação), desde novembro de 2017, sendo anteriormente realizado pelo Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob), que pode ser evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br. No gerenciamento do risco de mercado são adotados procedimentos padronizados de identificação de fatores de risco, de classificação da carteira de negociação (trading) e bancária (banking), de mensuração do risco de mercado de estabelecimento de limites de risco, de testes de stress e de aderência do modelo de mensuração de risco (backtesting). No gerenciamento do risco de liquidez são adotados procedimentos para identificar, avaliar, monitorar e controlar a exposição ao risco de liquidez, limite mínimo de liquidez, fluxo de caixa projetado, testes de stress e planos de contingência. Não obstante a centralização do gerenciamento do risco de mercado e de liquidez, a Sicoob Credicitrus possui estrutura compatível com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição ao risco de liquidez da entidade.
  • O gerenciamento de risco de crédito da Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus objetiva garantir a aderência às normas vigentes, maximizar o uso do capital e minimizar os riscos envolvidos nos negócios de crédito por meio das boas práticas de gestão de riscos. Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN nº 3.721/2009, a Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus aderiu à estrutura única de gestão do risco de crédito do Sicoob, centralizada no Sicoob Confederação (Sicoob), desde novembro de 2017, sendo anteriormente realizado pelo Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob), a qual encontra-se evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br. Compete ao gestor a padronização de processos, de metodologias de análises de risco de clientes e de operações, de criação e de manutenção de política única de risco de crédito para o Sicoob, além do monitoramento das carteiras de crédito das cooperativas. Não obstante a centralização do gerenciamento de risco de crédito, a Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus possui estrutura compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição ao risco de crédito da entidade.
  • A estrutura de gerenciamento de capital da Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar o risco de insuficiência de capital para fazer face aos riscos em que a entidade está exposta, por meio das boas práticas de gestão de capital, na forma instruída na Resolução CMN 3.988/2011.   Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN 3.988/2011, a Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus aderiu à estrutura única de gerenciamento de capital do Sicoob, centralizada na Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. (Sicoob Confederação), a qual encontra-se evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br.   O gerenciamento de capital centralizado consiste em um processo contínuo de monitoramento do capital, e é realizado pelas entidades do Sicoob com objetivo de:  
    1. a) avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos a que as entidades do Sicoob estão sujeitas;
      1. b) planejar metas e necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos das entidades do Sicoob;
        1. c) adotar postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado.
          Adicionalmente, são realizadas também simulações de eventos severos em condições extremas de mercado, com a consequente avaliação de seus impactos no capital das entidades do Sicoob.